Структура рынка — что это и как определять
Структура рынка(Market Structure) — это общее направление ценового движения актива, последовательность максимумов и минимумов. Правильное определение структуры позволяет трейдерам принимать более обоснованные решения для открытия сделок. В этой статье мы постараемся дать краткие ответы на наиболее часто задаваемы вопросы по данной теме.
Свинги в трейдинге — что такое Swing High и Swing Low
Swing — это структурные точки, от которых происходит разворот цены. Данные элементы образуются тремя или пятью последовательными свечами, а также являются основой всего анализа.
Swing High(Максимум) является наивысшей точкой, центральная свеча которой имеет наиболее высокий максимум, по сравнению с боковыми свечами.
Swing Low(Минимум), наоборот, является низшей точкой, центральная свеча которой имеет наиболее низкий минимум, по сравнению с боковыми свечами.
Свинги, образованные пятью свечами, имеют большую значимость. В данном случае важным условием является следующее: максимумы(минимумы) 2 и 4 свечи не должны быть больше(меньше) чем у 3 свечи, а также максимумы(минимумы) 1 и 5 свечи не должны быть больше(меньше) чем у 2 и 4 свечи.
Восходящий, нисходящий тренд и боковое движение
Структура рынка состоит из трех фаз, а именно:
- Восходящая — обновляются значимые максимумы(Higher High), но не обновляются значимые минимумы(Higher Low). HL подтверждается только после возникновения нового HH;
- Нисходящая — обновляются значимые минимумы(Lower Low), но не обновляются значимые максимумы(Lower High). LH подтверждается только после возникновения нового LL;
- Боковое движение(боковик, флэт, range) — не происходит обновления значимых максимумов и минимумов, нет явного тренда. В этот период ценовые колебания ограничиваются узким диапазоном, который формирует верхнюю и нижнюю границу боковика. При этом возможны девиации(выход цены за границы) с возвращением обратно в range. Чаще всего стадия консолидации происходит после импульсного движения цены.
Отдельно отметим, что выделяют макроструктуру(глобальную, первичную) и микроструктуру(локальную, вторичную). Глобальный тренд определяется на старших таймфреймах(месяц, неделя, день) и имеет больший приоритет — на него ориентируемся в первую очередь. Локальная структура рассматривается на низших таймфреймах(6 часов, 4 часа, час) и отражает поведение цены на макроуровне.
Анализ старших ТФ нужен для определения общего направления движения цены и зон интереса, от которых может произойти разворот. На низших ТФ трейдеры стараются подтвердить зоны интереса и найти наилучшие точки входа в сделку, стараясь минимизировать риски.
Оценка потенциала коррекции может осуществляться при помощи сетки Фибоначчи. Если рассматривать восходящую структуру, то для этого потребуется растянуть сетку от новообразованного HH к новообразованному HL. Чаще всего цена устремляется к уровням 0,5-0,7, однако здесь важно обращать внимание на наличие FVG/OB.
Слом структуры рынка — что такое BoS и ChoCh
ChoCh(Change of Character) — это смена направления тренда в противоположную сторону.
BoS(Break of Structure) или BMS(Break Market Structure) — это уровень, на котором происходит пробой структуры в направлении тренда. Некоторые трейдеры первый BoS после ChoCh называют Confirm, таким образом обозначая подтверждение смены тренда.
Существует несколько методов определения слома структуры(BoS):
- Только по телу свечи;
- Для определения свингов используются тени свечи, а для слома только тело;
- По теням свечи.
Fake BoS(Ложный слом) — пробой важного уровня, чаще всего сильным импульсом с повышенными объемами, после которого происходит откат назад. Дабы отличить FBoS от True BoS на низших ТФ, нужно опираться на старшие ТФ, обращая внимание на наличие FVG/OB.
